كيف لايجاد - نسبة إلى التحرك المتوسط

المتوسط ​​المتحرك يعلمك هذا المثال كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك لسلسلة زمنية في إكسيل. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك للتخلص من المخالفات (قمم ووديان) للتعرف بسهولة على الاتجاهات. 1. أولا، دعونا نلقي نظرة على السلاسل الزمنية لدينا. 2. من علامة التبويب بيانات، انقر فوق تحليل البيانات. ملاحظة: لا يمكن العثور على زر تحليل البيانات انقر هنا لتحميل الوظيفة الإضافية تولباس تولباك. .3 حدد متوسط ​​النقل وانقر فوق موافق. .4 انقر في مربع نطاق الإدخال وحدد النطاق B2: M2. 5. انقر في المربع الفاصل الزمني واكتب 6. 6. انقر في المربع نطاق الإخراج وحدد الخلية B3. 8. رسم رسم بياني لهذه القيم. إكسلاناتيون: لأننا نقوم بضبط الفاصل الزمني الى 6، المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​نقاط البيانات الخمس السابقة ونقطة البيانات الحالية. ونتيجة لذلك، يتم تمهيد قمم والوديان بها. يظهر الرسم البياني اتجاها متزايدا. لا يستطيع إكسيل حساب المتوسط ​​المتحرك لنقاط البيانات الخمس الأولى لأنه لا توجد نقاط بيانات سابقة كافية. 9. كرر الخطوات من 2 إلى 8 للفاصل الزمني 2 والفاصل الزمني 4. الخاتمة: كلما زاد الفاصل الزمني، كلما تم تمهيد القمم والوديان. كلما كان الفاصل الزمني أصغر، كلما كانت المتوسطات المتحركة أقرب إلى نقاط البيانات الفعلية. المتوسطات المتحركة: ما هي من بين المؤشرات الفنية الأكثر شعبية، يتم استخدام المتوسطات المتحركة لقياس اتجاه الاتجاه الحالي. كل نوع من المتوسط ​​المتحرك (عادة مكتوبة في هذا البرنامج التعليمي كما ماجستير) هو نتيجة رياضية يتم حسابها عن طريق حساب متوسط ​​عدد من نقاط البيانات الماضية. وبمجرد تحديدها، يتم رسم المتوسط ​​الناتج بعد ذلك على رسم بياني للسماح للمتداولين بالنظر إلى البيانات الملساء بدلا من التركيز على تقلبات الأسعار اليومية المتأصلة في جميع الأسواق المالية. ويحسب أبسط شكل للمتوسط ​​المتحرك، الذي يعرف على نحو ملائم بمتوسط ​​متحرك بسيط، عن طريق الأخذ بالمتوسط ​​الحسابي لمجموعة معينة من القيم. على سبيل المثال، لحساب متوسط ​​متحرك أساسي لمدة 10 أيام، يمكنك إضافة أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الماضية ثم تقسيم النتيجة بمقدار 10. في الشكل 1، يكون مجموع الأسعار خلال الأيام العشرة الماضية (110) هو مقسوما على عدد الأيام (10) للوصول إلى المتوسط ​​لمدة 10 أيام. إذا أراد المتداول أن يرى المتوسط ​​لمدة 50 يوما بدلا من ذلك، فسيتم إجراء نفس النوع من الحساب، ولكنه سيشمل الأسعار خلال ال 50 يوما الماضية. ويأخذ المتوسط ​​الناتج أقل من (11) في الاعتبار نقاط البيانات العشرة الماضية من أجل إعطاء المتداولين فكرة عن كيفية تسعير أصل ما خلال الأيام العشرة الماضية. ربما كنت أتساءل لماذا التجار التقنيين استدعاء هذه الأداة المتوسط ​​المتحرك وليس مجرد المتوسط ​​العادي. الجواب هو أنه مع توفر قيم جديدة، يجب إسقاط أقدم نقاط البيانات من مجموعة ونقاط البيانات الجديدة يجب أن تأتي في لتحل محلها. وبالتالي، فإن مجموعة البيانات تتحرك باستمرار لحساب البيانات الجديدة عندما تصبح متاحة. وتضمن طريقة الحساب هذه أن المعلومات الحالية هي وحدها التي يجري حسابها. في الشكل 2، مرة واحدة يتم إضافة قيمة جديدة من 5 إلى مجموعة، مربع أحمر (تمثل نقاط البيانات 10 الماضية) يتحرك إلى اليمين ويتم إسقاط القيمة الأخيرة من 15 من الحساب. لأن قيمة صغيرة نسبيا من 5 يحل محل قيمة عالية من 15، هل تتوقع أن نرى متوسط ​​انخفاض مجموعة البيانات، وهو ما يفعله، في هذه الحالة من 11 إلى 10. ماذا المتوسطات المتحركة تبدو مثل مرة واحدة قيم وقد تم حساب ما، يتم رسمها على الرسم البياني ثم متصلا لإنشاء خط متوسط ​​متحرك. هذه الخطوط تقويس شائعة على الرسوم البيانية من التجار التقنيين، ولكن كيف يمكن استخدامها يمكن أن تختلف بشكل كبير (أكثر على هذا في وقت لاحق). كما ترون في الشكل 3، فمن الممكن لإضافة أكثر من متوسط ​​متحرك واحد إلى أي مخطط عن طريق ضبط عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب. قد تبدو خطوط التقويس هذه مشتتة أو مربكة في البداية، لكنك ستنمو عليها مع مرور الوقت. الخط الأحمر هو ببساطة متوسط ​​السعر خلال ال 50 يوما الماضية، في حين أن الخط الأزرق هو متوسط ​​السعر خلال ال 100 يوم الماضية. الآن بعد أن فهمت ما هو المتوسط ​​المتحرك وما يبدو، أدخل أيضا نوع مختلف من المتوسط ​​المتحرك ودراسة كيف يختلف عن المتوسط ​​المتحرك البسيط المذكور سابقا. المتوسط ​​المتحرك البسيط يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، ولكن مثل كل المؤشرات الفنية، فإن لديه منتقديه. كثير من الأفراد يجادلون بأن فائدة سما محدودة لأن كل نقطة في سلسلة البيانات يتم ترجيحها، بغض النظر عن مكان حدوثها في التسلسل. ويرى النقاد أن أحدث البيانات أكثر أهمية من البيانات القديمة، وينبغي أن يكون لها تأثير أكبر على النتيجة النهائية. ردا على هذا النقد، بدأ التجار في إعطاء المزيد من الوزن للبيانات الحديثة، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى اختراع أنواع مختلفة من المتوسطات الجديدة، والأكثر شعبية منها هو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). (لمزيد من القراءة، انظر أساسيات المتوسطات المتحركة المرجحة وما هو الفرق بين المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك و سما) المتوسط ​​المتحرك الأسي المتوسط ​​المتحرك الأسي هو نوع من المتوسط ​​المتحرك يعطي وزنا أكبر للأسعار الأخيرة في محاولة لجعله أكثر استجابة إلى معلومات جديدة. تعلم المعادلة المعقدة إلى حد ما لحساب إما قد تكون غير ضرورية لكثير من التجار، لأن ما يقرب من جميع حزم الرسوم البيانية تفعل الحسابات بالنسبة لك. ومع ذلك، بالنسبة لك المهوسون الرياضيات هناك، وهنا هو المعادلة إما: عند استخدام الصيغة لحساب النقطة الأولى من إما، قد تلاحظ أنه لا توجد قيمة متاحة للاستخدام كما إما السابق. ويمكن حل هذه المشكلة الصغيرة من خلال بدء الحساب مع متوسط ​​متحرك بسيط والاستمرار في مع الصيغة أعلاه من هناك. لقد قدمنا ​​لك نموذج جدول يتضمن أمثلة واقعية عن كيفية حساب متوسط ​​متحرك بسيط ومتوسط ​​متحرك أسي. الفرق بين إما و سما الآن بعد أن لديك فهم أفضل لكيفية حساب سما و إما، دعونا نلقي نظرة على كيفية تختلف هذه المتوسطات. من خلال النظر في حساب إما، ستلاحظ أن المزيد من التركيز على نقاط البيانات الأخيرة، مما يجعلها نوع من المتوسط ​​المرجح. في الشكل 5، فإن أعداد الفترات الزمنية المستخدمة في كل متوسط ​​متطابقة (15)، لكن الاستجابة الفورية تستجيب بسرعة أكبر للأسعار المتغيرة. لاحظ كيف أن إما لديها قيمة أعلى عندما يكون السعر في ارتفاع، وينخفض ​​أسرع من سما عندما يكون السعر في الانخفاض. هذه الاستجابة هي السبب الرئيسي في تفضيل العديد من التجار استخدام إما عبر سما. ما هي الأيام المختلفة التي تعني المتوسطات المتحركة هي مؤشر قابل للتخصيص تماما، مما يعني أنه يمكن للمستخدم اختيار أي إطار زمني يريدونه بحرية عند إنشاء المتوسط. وأكثر الفترات الزمنية شيوعا في المتوسطات المتحركة هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يوم. وكلما قلت المدة الزمنية المستخدمة لإنشاء المتوسط، كلما زادت حساسية التغييرات في الأسعار. وكلما زادت المدة الزمنية، كلما كانت المدة أقل حساسية، أو أكثر سلاسة، سيكون المتوسط. ليس هناك إطار زمني مناسب لاستخدامه عند إعداد المتوسطات المتحركة. أفضل طريقة لمعرفة أي واحد يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هو تجربة مع عدد من فترات زمنية مختلفة حتى تجد واحد الذي يناسب الاستراتيجية الخاصة بك. المتوسطات المتحركة: كيفية استخدام ثيما منذ بضعة أشهر كان لي وظيفة حول صدى الزخم (انقر هنا لقراءة المشاركة). ركضت عبر قوة نسبية أخرى (أو الزخم إذا كنت تفضل) ورقة أن يختبر عامل آخر. في ورقة سونغ-تشان باركس، نسبة المتوسط ​​المتحرك والزخم، ينظر في النسبة بين المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير والطويل الأجل من أجل ترتيب الأوراق المالية بالقوة. وهذا يختلف عن معظم الأدبيات الأكاديمية الأخرى. وتستخدم معظم الدراسات الأخرى عائدات بسيطة من نقطة إلى نقطة لترتيب الأوراق المالية. وقد استخدم الفنيون المتوسطات المتحركة لسنوات لتيسير حركة الأسعار. في معظم الأحيان نرى الناس باستخدام عبور المتوسط ​​المتحرك كإشارة للتداول. بارك يستخدم طريقة مختلفة لإشاراته. بدلا من النظر إلى الصلبان بسيطة، وقال انه يقارن نسبة من المتوسط ​​المتحرك واحد إلى آخر. الأسهم ذات المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم أعلى بكثير (أدناه) المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم سيكون له ترتيب مرتفع (منخفض). ستنتهي الأوراق المالية ذات المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم قريبة جدا من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم في منتصف العبوة. في ورقة بارك هو جزء من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم كمتوسط ​​متحرك على المدى الطويل، ويختبر مجموعة متنوعة من المتوسطات قصيرة الأجل تتراوح بين 1 إلى 50 يوما. وينبغي ألا يكون مفاجئا أن يعملوا جميعا في الواقع، فهم يميلون إلى العمل بشكل أفضل من العوامل البسيطة التي تستند إلى الأسعار. لم يكن ذلك مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، ولكن فقط لأننا قد تتبع عامل مماثل لعدة سنوات يستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة. ما فاجأني دائما هو مدى نجاح هذا العامل بالمقارنة مع طرق الحساب الأخرى مع مرور الوقت. والعامل الذي كنا نتابعه هو متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك لمتوسط ​​متحرك لمدة 65 يوما إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 150 يوما. ليس بالضبط نفس ما بارك اختبارها، ولكن مماثلة بما فيه الكفاية. أنا سحبت البيانات لدينا على هذا العامل لنرى كيف يقارن مع معيار 6- و 12 شهرا عوامل عودة السعر. لهذا الاختبار، يتم استخدام العشر الأعلى من الرتب. يتم تشكيل المحافظ الشهرية و ريبالانسدريكونستتوتد كل شهر. يتم تشغيل كل شيء على قاعدة البيانات الخاصة بنا، وهو الكون مشابهة جدا ل سب 500 سب 400. (اضغط للتكبير) تظهر بياناتنا نفس الشيء كما اختبارات الحدائق. استخدام نسبة المتوسطات المتحركة أفضل بكثير من مجرد استخدام العوامل السعرية والعودة البسيطة. وتظهر اختباراتنا معدل المتوسط ​​المتحرك مضيفا حوالي 200 نقطة أساس في السنة، وهو ما لا يميز صغير ومن المثير للاهتمام أيضا أن نلاحظ وصلنا إلى نفس الاستنتاج نفسه باستخدام معايير مختلفة للمتوسط ​​المتحرك، ومجموعة بيانات مختلفة تماما. انها تذهب فقط لإظهار مدى قوة مفهوم القوة النسبية. بالنسبة لأولئك القراء الذين قرأوا أوراقنا البيضاء (المتاحة هنا وهنا) قد تتساءل عن كيفية أداء هذا العامل باستخدام عملية اختبار مونت كارلو لدينا. إم لن نشر تلك النتائج في هذه الوظيفة، ولكن يمكنني أن أقول لكم هذا المتوسط ​​المتوسط ​​المتحرك هو باستمرار بالقرب من أعلى العوامل التي نتتبعها ولها دوران معقول جدا للعائدات التي يولدها. استخدام معدل المتوسط ​​المتحرك هو وسيلة جيدة جدا لترتيب الأوراق المالية لاستراتيجية القوة النسبية. وتظهر البيانات التاريخية أنها تعمل بشكل أفضل من العوامل البسيطة لعودة الأسعار بمرور الوقت. بل هو أيضا عامل قوي جدا لأن تركيبات متعددة تعمل، وأنها تعمل على مجموعات بيانات متعددة. عينت هذا مدخل كان في يوم الخميس، 26 أغسطس، 2010 في 1:39 بيإم ويودع تحت بحوث القوة النسبية. يمكنك متابعة أي ردود على هذا الإدخال من خلال تغذية رسس 2.0. يمكنك ترك الرد. أو التتبع من موقعك. 9 ردود على معدل الحركة والانتقال الزخم بديل آخر متحرك على أساس المتوسط ​​لاستخدام الزخم من نقطة إلى نقطة يأخذ المتوسط ​​المتحرك للزخم 8230 على سبيل المثال، إذا تحققت من الزخم البسيط في الرتبة اليومية، فقد كان 8217s صاخبا جدا الحل الأساسي ، 8220don8217t تحقق يوميا، 8221 أي الاختيار الشهري أو الفصلي و ريرانك وإعادة التوازن الحيازات. ومع ذلك، يمكنك التحقق يوميا، وربما إعادة التوازن يوميا، مع أقل بكثير الضوضاء إذا، بدلا من استخدام 12 شهرا الزخم، يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما من الزخم 252 يوما. هذا هو أيضا ما يعادل، بتو، إلى نسبة اليوم 8217s المتوسط ​​المتحرك ل 21 يوما إلى المتوسط ​​المتحرك ل 21 يوما. ميزة استخدام متوسط ​​الزخم هو أن لديك المزيد من الاستجابة للتغيرات في الزخم مما تفعله إذا كنت التحقق من الكون أونسمونث أو مرة واحدة. بالتأكيد هو أكثر قابلية للإدارة لاستخدام تقنية ما إذا كان لديك الكون أصغر لتطبيقه منذ أن استخدم مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة كما بلدي الكون، وأنها تعمل بشكل جيد بالنسبة لي. وبالنظر إلى أن كنت 8217re تعمل في عالم من 900 الأسهم والكشف عن حيازات في شكل صندوق، فإنه قد لا ينطبق عليك، ولكن اعتقدت أنك قد تجد أنه من المثير للاهتمام. هذا هو أيضا ما يعادل، راجع للشغل، إلى نسبة المتوسط ​​المتحرك اليوم 21 يوما إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما من 252 يوما أغو 8211 تحرير. يقول جون لويس: نحن أيضا تتبع العوامل التي تأخذ المتوسط ​​المتحرك للحساب الزخم أو النتيجة. خدعة technicians8217 القديمة من استخدام ما لتسهيل الضوضاء يعمل على القوة النسبية تماما كما يفعل على سعر الخام. تردد إعادة التوازن غالبا ما يحدد أي نوع من نموذج يمكنك استخدامها. نحن ندير استراتيجيات لا يمكن إعادة توازنها إلا مرة واحدة في الربع، وعلينا أن نستخدم نماذج مختلفة لتلك التي نفعلها للاستراتيجيات التي ننظر إليها يوميا أو أسبوعيا. كلا الأسلوبين العمل إذا كنت تستخدم عامل مناسب، ونحن haven8217t وجدت أن زيادة تردد إعادة التوازن تلقائيا يزيد العائد. أحيانا يأخذ بعيدا عن العودة. ذلك يعتمد كليا على عامل وكيفية تنفيذها (على الأقل في تجربتي). مع الأكوان والمعلمات I8217ve اختباره على، لم أكن قد لاحظت ما أسميه 8220 تحسنا كبيرا 8221 التحسينات في العودة عند التحول من عمليات الخصم الشهرية لتقنيات المتوسط ​​المتحرك التي تسمح (على الأقل، على الأقل) عمليات الاسترداد اليومية. ما I8217ve لاحظ كان في معظمه ما I8217d استدعاء عوائد مكافئة في باكتست البيانات. وقد لاحظت بصفة خاصة أن متوسط ​​عدد التداولات المستديرة لا يزيد إلا قليلا على حد كبير مع إمكانية التغيير اليومية، أي أن هناك بعض النقاط غير المباشرة، ولكن هناك عدد قليل فقط. ما أنا شخصيا أحب حول إمكانات التغييرات اليومية، إذا افتراضيا واحدة من القضايا I8217m في حوادث وحروق، فإن تقنية ما الخروج بسرعة أكبر (واستبدالها بأمن آخر). من الواضح أن didn8217t يحدث بما فيه الكفاية على مدى باكتيستس لدفع فرق كبير في النتيجة، لكنه لا يوفر مرهم لطيف لنفسي. أفترض عندما تقاعد I8217m وتشغيل برنامجي من بعض الشاطئ في مكان ما، I8217ll تفضل فقط وجود للتحقق شهريا، على الرغم من. أن 8217s في وقت لاحق. في الوقت الحالي بينما I8217m على الكمبيوتر يوميا على أي حال، قد تشغيل كذلك بلدي المسح بول بول مونتغمري يقول: 8220Im لن نشر تلك النتائج في هذا المنصب، ولكن أستطيع أن أقول لكم هذا العامل المتوسط ​​المتحرك هو باستمرار بالقرب من الجزء العلوي من العوامل التي تتبع ولها دوران معقول جدا للعائدات أنه يولد 8221 آخر عظيم 8211 أحب أن أرى أكثر على هذا جون مثيرة للاهتمام آخر في الواقع 8211 لقد تم قراءة الكثير من الأوراق على هذا والبحث فعاليته 8230 الشيء الوحيد الذي لا أستطيع أن أفهم هو كيف يأتي صندوق مثل أقر الذي يقترح شكلا آخر من الزخم الاستثمار يفعل ذلك سيئة للغاية. عوائدهم النظرية حوالي 13 في السنة ولكن الصندوق الفعلي لا يزال في ناقص. أتساءل عما إذا كان الاستثمار المباشر مع هذه الفكرة من لك سوف تسفر عن نتائج قريبة من المبالغ 8282 اختبارها